상업용 부동산 추가 하락 가능성에 손실 규모 늘어날 듯
금감원 “추가 손실 발생해도 금융 시스템이 감내 가능”
국내 금융권의 해외 부동산 투자 규모가 56조4000억원에 달하는 것으로 나타났다. 이 가운데 지금까지 2조원대 부실 우려가 있는 것으로 집계됐다. 추가 손실 발생 가능성이 제기되지만 당국은 “금융 시스템에 미치는 영향은 제한적”이라고 밝혔다.
22일 금융감독원이 발표한 ‘2023년 9월 말 기준 금융회사 해외 부동산 대체투자 현황에 따르면, 국내 금융권의 해외 부동산 대체투자 잔액은 지난해 9월 말 기준 56조4000억원으로 집계됐다. 이는 금융권 총자산(6800조9000억원)의 0.8% 수준이다.
업권별로 따지면 보험이 가장 많은 31조9000억원, 은행이 10조1000억원어치를 투자한 것으로 집계됐다. 이어 증권이 8조4000억원, 상호금융이 3조7000억원, 여신전문금융사가 2조2000억원, 저축은행이 1000억원 수준인 것으로 파악됐다.
지역별로는 북미가 34조5000억원(61.1%)으로 가장 많고, 유럽 10조8000억원(19.2%), 아시아 4조4000억원(7.9%), 기타 6조6000억원(11.8%) 등 순이었다.
금감원은 금융회사가 투자한 단일 사업장(부동산) 35조800억원 중 2조3100억원(6.46%)에서 기한이익상실(EOD) 사유가 발생했다고 밝혔다. EOD란 채무자의 신용 위험이 커졌다고 판단한 채권자(금융기관)가 만기 전에 대출금 회수에 나서는 것을 의미한다. 임대료 수입이 줄어 이자나 원금을 지급하지 못하거나 건물 가치가 담보인정비율(LTV) 조건에 미달할 경우 채권자는 EOD를 선언한다.
문제는 EOD 규모가 빠르게 증가하고 있다는 점이다. 금감원이 지난해 6월 말 기준으로 공개한 자료에서 EOD 사유가 발생한 규모는 1조3300억원이었다. 불과 3개월 만에 1조원가량 늘어난 셈이다. 지난해 9월 이후 올해 1월 말까지 금감원에 보고된 EOD 발생 사업장은 28개로, 지난 해 9월 이후 3건이 추가됐다.
금감원은 단일 사업장 투자 이외에 복수 자산(복수의 부동산 자산에 투자하는 블라인드 펀드 등) 투자액 20조5000억원까지 포함한 원금 대비 손실률을 5.9%로 집계했다.
금감원은 “해외 부동산 시장 침체가 지속되면 국내 금융권 해외 부동산 신규 투자는 정체됐다”며 “그러나 선진국의 재택근무 정착 및 고금리 지속 등에 따라 전분기 대비 EOD 발생 자산이 증가하는 등 투자자산 부실화 가능성이 확대됐다”고 설명했다.
한은 ”시스템 리스크 가져올 상황 아냐”
추가 손실 발생 가능성도 예상됐다. 김병칠 금감원 전략감독 담당 부원장보는 이날 브리핑에서 “상업용 부동산이 추가 하락할 가능성이 있다는 의견도 많아 앞으로 손실이 조금 더 발생할 수는 있다”며 “9월 말 이후 최근까지 상업용 부동산 가격은 미국과 유럽 시장에서 4~6% 추가로 하락했다”고 말했다.
당국은 추가 손실 우려에 우리 금융 시스템에 미치는 영향은 적을 것으로 내다봤다. 국내 금융회사가 해외 부동산에 투자한 규모는 총자산 대비 1% 미만이라는 이유에서다. 김 부원장보는 “해외부동산 대체투자 규모는 국내 프로젝트펀드(PF) 대출에 비해 절반 이하”라며 “국내 금융사 자본력을 감안할 때 추가적인 손실이 발생한다고 해도 우리 금융 시스템이 감내 가능하다”고 설명했다.
한국은행도 비슷한 분석이다. 이창용 한국은행 총재는 이날 금융통화위원회 직후 열린 기자간담회에서 해외 부동산 투자에 대해 “익스포저(위험 노출)가 있는 것은 사실이지만, 전체 자산 중 굉장히 낮은 비중”이라면서 “시스템 리스크를 가져올 상황은 아니라고 보고 있다”고 말했다.
금감원은 향후 해외 부동산시장 악화 가능성에 대비해 적정 손실 인식 및 충분한 손실흡수능력 확충을 유도한다는 계획이다. 이를 위해 사업장·투자건별 데이터베이스(DB) 보안 및 금융회사의 손실반영·충당금 적립 등 리스크 관리 실태 점검을 진행하고, 손실 및 부실 우려 자산에 대한 실시간 모니터링 강화를 위해 금융회사 및 금감원 해외사무소 등과 연계한 신속보고체계를 운영할 방침이다.
