케이지는 결혼에 관한 한 남부럽지 않은 ‘기록의 사나이’다. 그는 첫 결혼을 1987년에 했는데, 신부감을 대면한 지 불과 몇 시간 만에 청혼까지 갔다. 두 번째 신부감은 미국의 전설적인 록 가수 엘비스 프레슬리의 딸 리사 마리 프레슬리. 결혼식은 2002년 8월 미국 하와이에서 비밀리에 치러졌는데, 1백7일 만에 파경으로 끝났다.
오스카상을 탄 세계적인 배우인 남편과 대조적으로 신부 앨리스 킴은, 고등학교를 졸업한 뒤 식당에서 일해온 어지간히 평범한 한국계 미국인. 두 사람의 결혼식은 미국 캘리포니아 북부의 한 별장에서 이루어졌으며, 결혼식 장면은 일절 외부에 공개되지 않았다.
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